Market Profile Indikator – Strategien und Setups
Der Market Profile Indikator wurde in den 1980er Jahren von Peter Steidlmayer, einem Händler am Chicago Board of Trade, CBOT, entwickelt. Mit dem Market Profile Indikator ist es möglich, die drei Faktoren Zeit, Preis und Volumen miteinander verknüpft darzustellen.
Eine Mehrzahl anderer Indikatoren konzentriert sich dagegen nur auf einen bestimmten Parameter. Anstatt nur das Preisniveau einzuzeichnen, beinhaltet das Market Profile zusätzlich Zeitintervalle, etwa über jeweils 30 Minuten.
So können Trader schnell einen Überblick gewinnen, was die wichtigsten Handelsniveaus an einem Tag sind beziehungsweise waren. Es kann also abgelesen werden, wo sich die Kurse im Verlauf eines Tages aufgehalten haben und welche Preis-Level vom Markt für fair befunden wurden. Aufgrund der grafischen Herleitung handelt es sich nicht um einen Indikator im klassischen Sinne.
Wie man ihn interpretiert und wie man ihn profitabel einsetzen kann, lernt man hier.
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Stand der Tabelle / Letztes Update: 14.11.2024
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Welche Informationen liefert der Market Profile Indikator?
POC (Point of Control)
Der Point of Control zeigt das Level an, bei dem sich der Kurs die längste Zeit aufgehalten hat.
VPOC (Volume Point of Control)
Der Volume Point of Control zeigt, bei welchem Kurs-Level das größte Volumen gehandelt wurde.
VA (Value Area)
Die Value Area zeigt die Preisspanne an, in der Großteil, beispielsweise 70 % aller Transaktionen stattgefunden haben.
VVA (Volume Value Area)
Die Volume Value Area zeigt die Preisspanne an, innerhalb derer der Großteil des Tagesvolumens gehandelt wurde.
OB (Opening Balance)
Mit der Opening Balance wird die Preisspanne bei Eröffnung des Handelstages, also beispielsweise über zweimal 30 Minuten angezeigt.
UH (Unfair High)
Mit dem Unfair High wird die überbewertete Preisspanne verdeutlicht
UL (Unfair Low)
Mit dem Unfair Low wird die unterbewertete Preisspanne dargestellt
Eröffnungs- und Schlusskurs
Market Profile Indikator – Übersicht
Wie wird der Market Profile Indikator gebildet und interpretiert?
Zunächst wird der gesamte Handelstag in Zeitintervalle eingeteilt. Üblich sind Zeitspannen von 30 jeweils Minuten. Anschließend wird jedes Zeitintervall mit einem Buchstaben versehen. Für jede Kursfeststellung innerhalb der 30 Minuten, wird, entsprechend der Genauigkeit der Kursskala, dann der Buchstabe A im Diagramm eingezeichnet.
Anschließend erfolgt das gleiche Vorgehen mit dem Buchstaben B für die zweiten 30 Minuten und dann für alle weiteren Zeitintervalle des Tages.
Wenn mehrere Buchstaben in der gleichen Kursspanne liegen, erfolgt immer eine Einzeichnung rechts neben dem schon vorhandenen. Je weiter innerhalb einer Kursspanne also die „Buchstabenpunkte“ nach rechts ausschlagen, desto häufiger lag der Kurs in diesem Bereich. Es wird angenommen, dass eine Normalverteilung der Kurse besteht. Etwa 70 % der Kurse, die sich innerhalb der Normalverteilung bewegen, gelten daher als fair.
Zwischen Angebot und Nachfrage besteht in diesem Bereich also eine gewisse Balance. Die Normalverteilung lässt sich auch auf das Volumen anwenden, sodass anschließen die VA gebildet werden kann. Der Point of Control ist genau der Kurs an dem sich die meisten Buchstaben beziehungsweise Volumina nebeneinander befinden. Oft liegen die Points of Control für die Kurse und für die gehandelten Volumina dicht beieinander.
Alle Kursfeststellungen außerhalb der 70 % innerhalb der Verteilung gelten als unfair. Oberhalb des fairen Bereichs als Unfair High und unterhalb als Unfair Low.
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Typische Profile beim Market Profile Indikator
Wer den Market Profile Indikator regelmäßig anwendet, wird sehen, dass die Profile zu bestimmten Zeiten ein sehr ähnliches Muster abgeben. In der Praxis ergeben sich folgende Muster:
D Profil (Normal Day)
An normalen Tagen ohne eindeutigen Trend liegen der Point of Control und die VA eher in der Mitte des Market Profile.
Wenn beispielsweise die wichtigen News für den Tag schon zu Handelsbeginn vorliegen wird sich schon innerhalb von ein bis zwei Stunden die „normale“ Preisspanne des Tages bilden und der restliche Tag den „fairen Bereich“ bestätigen. Das heißt jedoch nicht, dass es nicht kurzzeitige Ausreißer bei den Kursen gibt. Diese spiegeln sich oft als „Single Prints“ oberhalb und unterhalb des fairen Bereiches wider. Für Daytrader sind das beispielsweise gute Einstiegspunkte. Es ist davon auszugehen, dass sich der Kurs ziemlich schnell wieder in den fairen Bereich bewegen wird.
b oder p Profil (Normal Variation Day)
Lässt sich erst später an einem Tag eine gewisse Dynamik am Markt beobachten, sodass sich die Hauptpreisspanne und Hauptvolumenspanne erst später bilden, wird von einem Normal Variation Day oder b Profil gesprochen. Die Opening Balance liegt dann außerhalb des fairen Bereiches. Die Eröffnungskurse eines b Profils liegen unterhalb und eines p Profils oberhalb der Value Area.
I Profil (Trend Day)
Ein Trendtag zeichnet sich dadurch aus, dass sich für die Position von nacheinander folgenden Buchstaben folgende Bilder. Wenn beispielsweise A > B > C > D, A also oberhalb der nachfolgenden Kurse ist, fallen die Kurse. Umgekehrt, bei A < B < C < D steigen die Kurse und es liegt ein Aufwärtstrend vor. Das führt dazu, dass Trendtage ein schmaleres Market Profile haben. Vielfach finden sich in Trendphasen nur sehr wenige Buchstaben auf einem bestimmten Kursniveau und die VA ist dementsprechend lang. Je schmaler das Profil, um so mehr Chancen ergeben sich für Daytrader, die auf den Trend des Tages aufspringen können.
B Profil (Double Distribution Day)
Von einem Double Distribution Day wird gesprochen, wenn sich zwei Hauptpreisspannen oder Hauptvolumenspannen innerhalb eines Tages bilden. Das kann zum Beispiel sein, wenn eine wichtige News erst im Laufe des Tages kommt, sodass sich der Markt von einem ausbalancierten Niveau auf ein höheres oder niedrigeres Niveau begibt und anschließend dort verharrt. Es formt sich sozusagen eine zweite Normalverteilung.
Neutral Day
Neutral Days kommen oft an Tagen vor Bekanntgabe wichtiger Wirtschafts- oder Unternehmensdaten oder auch vor Feiertagen vor. Die Hauptspreisspanne ist dann relativ klein und es gibt sich beim Market Profile ein gestauchtes und breites Bild.
Market Profile interpretieren
Wie teilt der Market Profile Indikator die Teilnehmer ein?
Beim Market Profil werden die Marktteilnehmer in drei typische Gruppen eingeteilt. Das sind langfristige Akteure, Swing Trader, und Daytrader, die ihre Positionen oft nur Minuten oder Sekunden halten. Langfristige Akteure sind die einzigen Marktteilnehmer, die einen Trend auslösen können. Diese werden weniger häufig aktiv, als kurzfristige Trader. Diese Gruppe bildet sich eine bestimmte Meinung zum Markt.
Wenn langfristige Trader aktiv werden, kommt das Handelsvolumen in Bewegung und schießt in die Höhe, bis sich ein neues stabiles Preisniveau gebildet hat. Daytrader dagegen bilden sich keine „globale“ Meinung. Sie versuchen vielmehr Trends und Preisdifferenzen auszunutzen, indem sie beispielsweise Orders nach Single Prints platzieren.
Market Profile Strategien
Option 1: Eignet sich für Verkaufstage (bearish)
Option 2: Eignet sich für Einkaufstage (bullish)
Option 3: Für Gap Trading in Verkaufstagen (bearish)
Option 4: Für Gap Trading in Einkaufstagen (bullish)
Market Profile Trading Strategien